东晋瞿昙僧伽提婆译《中阿含经》：“生欲念不除断舍离，生恚念、害念不除断舍离。若不除者，则生烦恼、忧戚；除则不生烦恼、忧戚。是谓有漏从除断也。”
精力有限的情况下，断绝不需要的东西，舍去多余的事物，这不仅仅是对人生有益，对金融市场同样有效。
甚至就是仅仅对几个最重要的大类资产进行追踪（比如我们的周报日更），也需要莫大的精力。
之前有很多研究比如通过PCA等解析跨资产价格矩阵中的主要因子，也有专门对股票类研究指出60-80%(?)的涨跌都是宏观类在起作用。
是的，各个资产其实都是相通的，所谓同质性。可以以此进一步断舍离。
当然最简单角度的就是金融市场的逐利性，理论上来说，风险校正后的回报是一致的。有很多从Risk premia / Carry / Leverage亦或 Volatility / Correlation等角度来把握市场间的脉搏，但最近看到有从Complexity（系统复杂性）数学角度来寻找主线的，感觉还蛮有趣的。
在数学中，复杂性（Complexity）量化了信息内容。图案或时序越复杂，包含的信息就越多。在金融市场中，价格复杂性量化了不同类型投资者提供的信息，这些投资者根据其不同的时间视野进行定义。
比如，假设长期投资者依靠估值Valuations来投资，而短期投资者依靠动能momentum来交易，当然反过来类似的动作也形成了对应的估值和动能。而任何投资的特定价格复杂性是在某一时刻该投资中长期和短期投资者混合的结果。
就像是医院的心电图，两者不同的脉搏（波浪线）如果趋于一致时候，就说明市场已经是不太健康的了。一个理想的好市场是两者均保持自己的节奏和步伐，不要有共振发生。
而前段时间的股市Mag 7和汇市JPY Carry Unwind，已经是明显的共振了。
这种共振，不同于传统意义上的Correlation、VaR Shock、Leverage等，当然这些也都很重要。
（摸鱼时间结束了，先搬砖抽空再续）
