FX期权显示情绪太异常了!

释放双眼,带上耳机,听听看~!

近期随着美联储降息预期持续升温,美元跌跌不休,周三彭博美元指数连跌三日至3月来最低点,本月迄今为跌幅约为1.9%。美元的疲软推动了欧元达到年内最高水平1.1123,日元和人民币也都到了近期高点。

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虽然从IV角度似乎不太明显,但是从Gamma不均衡度看(下图),显然已经相当高了!

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从Vol Skew(RR)看也类似,比如下图EUR的RR竟然罕见正值高位!

FX期权显示情绪太异常了!

有时间的朋友请自行查阅FX的卖方评论、量化公允值、玩家仓位等。

单从市场情绪角度看,似乎需要掉头缓一缓了。

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玉米

2020-8-18 22:17:25

宏观交易笔记

FX Position Update 20240827

2024-8-28 9:37:09

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