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标普500，漂亮!!!
标普500，干得漂亮！周五下半场成功转折，收涨1.59%!部分机构认为是月底再平衡导致资金流入股市造成，比如高盛预估月底美国养老金再平衡需购买 90 亿美元股票。但再平衡往往会提前进行，很少在月底最后一刻才进行。我们的Gamma指标昨天成功给出了反转预警信息，上一篇博客的黄金也如愿下跌！（>> 快速更新下黄金的Gamma指标）爆赞，周末愉快！ -
FX止盈，转战Commodity！
上次提到的FX交易(EURUSD)（>>>：FX期权显示情绪太异常了！）顺利止盈，我们的Gamma-Skew指标已显示接近中性了。 这部分资金同时转移到大宗上来了，因为大宗有玩家近期血流成河（Gamma-Impulse指标），嗅着腥味来了。 其实，金融市场就是彻头彻尾的非洲大草原，原始野蛮。各位朋友可以找找自己的定位（生存之道）。 可以说，90%的玩家都不知道自己不知道（unkn… -
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Rate Vol上涨，机会初现？
2分钟，快速分享。 Rate Vol初看很小众、很Geek。一群Quant用各种数学模型BGM、SABR、MF等等来玩弄着Vol Cube，苦涩难懂。但不幸的是，其本身蕴含的经济学意义却又非常重要，一方面联系着Macro Fundamental，一方面又引领FX / Equity Vol的波动。大家都知道美债处在整个金融市场的C位，但实际上其衍生品的Rate Vol更是市场的最重要指标（之一）。 … -
DeepSeek(IMA) = Awesome!! 欢迎免费加入~
风险提醒：AI回答存在幻觉，准确性和及时性欠佳，会员朋友请直接阅读周报原文！！！ 上个月我们试用了腾讯IMA知识库并和会员老铁们进行了讨论。今天，竟然发现腾讯IMA又更新功能了，可以直接在知识库广场上搜索添加了!! 欢迎大家搜索“RiskMacro”免费加入！或者微信/IMA扫描加入。 AI模型有个重要的特征就是，如果你喂给AI的是垃圾，那么答案一定是垃圾。我们的IMA知识库使用的是之前… -
金融攻防战：Basel III紧箍咒
最近Basel III频频上新闻，虽然似乎与交易有点远，但其实影响深远。简单来说这就是对市场上最大玩家的紧箍咒，背后牵涉到各国金融机构间的竞争力和攻防战。所以各位MD大佬不要总是呆在办公室里，要勤往监管机构跑啊。 今天（20240912），英国央行宣布其已接近最终通过巴塞尔资本协议。在对原提案进行重大修正后，该银行宣布最终规则将仅将英国银行的资本要求提高 1%——与美国预计的采用率相差悬殊。 之前… -
美债和外汇期权异动!!!
刚出炉的数据，还没来及深思。 10年期美债期货（TY）期权今天新开大量Call Option，疑似Butterfly Spread（112.5 - 113 - 113.5），日仓位变化创近年纪录！ 外汇市场上，AUD继昨天新开一万单Call Spread（0.68 - 0.6825），今天继续5000单！ 快速分享，有兴趣的老铁请结合Vol Greek Monitor最新数据自行分析 -
大宗抄底成功，祝大家中秋快乐！
让朋友们真正赚到钱，才是一个愉快的中秋节！ 如果你看了之前的博客（>>> FX止盈，转战Commodity！），正如文章下面留言指出的，如果你当时做多原油，那么恭喜你，精准的抓住了谷底转折点！ 那么，这波原油反弹是否到头了呢。我们的Gamma指标显示，可能还没有...（今天的数据还没出来..） 同时，黄金似乎有个好机会正在来临！ 贴GS今天的大宗报告供参考（不是笔者观点，仅供参考… -
黄金：多么痛的领悟我的脸是我的全部…
大选前后忙着吃瓜特朗普交易，惰于更新，今天冒个泡。 就快速看看黄金这货吧，不愧是打脸高手。 说黄金和美债实际收益率相关的，打脸了吧。 说黄金和中国等央行购买相关的，打脸了吧。 说黄金和神秘BT币相关的，打脸了吧。 ... ... 相比之下，咱们的Gamma Indicators还算争气： 这轮Gamma-Skew正值高位，Gamma Impulse多次提醒可能逆转，Mkt Price(Delta … -
Gamma-Skew: FX和大宗基本均衡，那么美债美股呢?
好久没冒泡了，快速更新Gamma-Skew几个图。 今年的一系列宏观叙事似乎都成了反指，你说涨市场偏跌。说要慎重市场偏偏疯涨。充分验证了之前博客提到过的： What strikes me as most interesting, is the fact that market consensus is often, cornered by orthodoxy; yet the wide range…
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