释放双眼，带上耳机，听听看~！
继上次War Shock提到波动率IV之后，FICC金融市场波动率进一步高涨。
老铁们应该都知道，Rate Vol在大类资产各自的波动率中具有的独特作用，以及与Macro/CPI Vol的关联性。（新朋友有兴趣的话可自行翻阅历史文章）
印象深刻的是，在9月初GS提出的到年底的Top 10交易中，推荐的高概率交易之一就是做空美债波动率。
其理由主要是：i) 实际波动率持续下降，ii) 普遍预计美联储将在相当长的一段时间内按兵不动。
推荐的交易模式是 Sell 1y1y 150 wide strangles
现在来看，结果只能是呜呜呜。
不过这两天市场上大玩家的换手洗盘似乎频繁起来，是不是意味着波动率上涨暂告一段落呢？又到了月底时刻，个人觉得还是慎重观察下为好。
好了，快速分享，祝好！
