“The whole world is simply nothing more than a flow chart of capital.”
–Paul Tudor Jones
- 模型具有严谨的经济学基础
期权是对不确定风险的概率定价，期权市场在数学上具有纯粹的零和特征。 观察其中产业和金融玩家的行为特征，追踪做市商的程序化交易，可以让您“算出”各方的底牌，从而在投资交易和风险管理中运筹帷幄决胜千里。
我们依据期权市场希腊字母（敏感度）来量化市场玩家的情绪行为，具有明确的经济学意义和理论基础。
- 简单易用，使用无需期权知识
我们将市场情绪封装成简单易用的指标（Delta-Neutral、Gamma-Skew/Impulse、Gamma-Range等），一目了然，简单易用。例如通过简单的大小对比即可用于趋势性交易或风险管理等各种场景。用户使用不需要任何期权知识。
- 覆盖FICC大类资产
覆盖FICC主要资产类别，用户可进一步考虑宏观大类相关性及配置比重。
目前选取有代表性的十年期美债、外汇（欧元、日元、英镑、澳币）、股指（标普500、纳斯达克指数）、大宗（石油、天然气、黄金、白银、铜、大豆、玉米）等，均为国际市场最活跃的产品种类。
此外，针对中国市场，沪深300指数还在测试中（因中国期权市场独特属性）。
- 实践有效性得到广泛认同
Gamma等指标重要性得到华尔街计量大师Marko Kolanovic和Charlie McElligott等认同，也引起彭博社、华尔街日报等广泛关注。
我们的期权指数服务也得到广泛的用户层支持，其中有来自期权做市商、外管局、券商、商业银行金融市场部、宏观对冲基金及个人投资者等等。
- 第一时间更新发布
指数需要使用到CME等交易所数据，所以会在其发布后1小时内完成更新。也即周二 ~ 五每天北京时间下午3点之前更新上一日最终数据，周一早上8点左右会发布周五/末数据。（2025年2月状况，会有调整）
目前，我们已经解除与（Eikon等）任何第三方的合约，数据仅在本站更新。
