指数使用

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以标普500为例：

Settlement Price是市场的每日结算价格。具体来说，是近月期权对应的标的资产价格，按日更新。
Delta-Neutral是市场负反馈的均衡中性，是排除市场短期噪音后的长期趋势，其变动更多受套保或套利等长期交易者的影响。Market Price(Delta adjusted) 为两者之差（= Settlement Price – DeltaNeutral）。
Gamma-Skew是市场Gamma敞口的不均衡度，代表市场（投机者）的短期偏向。正值表示市场看涨力量大，Gamma此时具有减弱市场波动的刹车作用，会降低市场波动性(市场平稳上涨)。负值意味着市场看跌的力量大，此时Gamma则充当加速器作用，市场波动率可能增大（市场加速下跌），容易引发市场的恶性循环（负伽玛效应）。另外，当Gamma-Skew接近高位时（理论峰值为±1），则需要小心行情的反转（配合Gamma-Impulse使用）。类似索罗斯的反身理论，市场价格可以认为是Delta-Neutral和Gamma-Skew共同作用的结果。（Gamma-Skew等可进一步参考实证结果部分）
Gamma-Impulse表示Gamma敞口的变化速度。较大的正值代表当前趋势的强化（如加仓行为），较大的负值暗示市场风险积累到一定程度引起了止盈止损等风控减仓行为，并可能会引起行情的反转。
Gamma-Range代表市场上Gamma风险的集中度。上边界Gamma-Range(Up)可以认为是多头阵地，下边界Gamma-Range(Down)是空头阵地。同普通期货或股票交易不同，Gamma交易的多空交锋结果往往不是一个边际价格，而是可能在一个区间范围达到某种均衡。另外区间的宽窄也暗含着两者力量的变化，边界可以视作是市场价格波动的重要阻力线。简单来说，Delta-Neutral可以作为整体玩家磨合出来的一个均衡线，Gamma-Range是更专业的期权卖家认同的价格区间。市场价格应先进入Gamma-Range区间，最终回归Delta-Neutral线。
Vega-Range是通过对隐含波动率和Vega的计算，来得到Vega Trading（和波动率交易）期望的价格波动范围，这个区间可以作为一个重要的阻力位，一旦突破的话，很容易引起市场的恶性循环（负伽玛效应）发生。另外，图中Vol（ATM）显示的是平价期权的年化隐含波动率（计算方法类似VIX）。由于原油在2020.04月出现罕见负油价波动，此指标在期间也有异常值出现，为了保证可读性，异常值统一设定为2.5(最大值限额)。
Vol（15C-15P）显示的是深度虚值期权的波动率偏度（15Delta的Call-Put），也即 Risk Reversal。由于原油在2020.04月出现罕见负油价波动，此指标在期间也有异常大负值出现，为了保证可读性，异常值统一设定为-2.0(最大负值限额)。