期权异动又一次弹出信号!
虽然HF很小心分开下单,但还是被识别出来了。
Butterfly和RiskReversal(RR)一样,都是外汇领域非常常见的期权组合,并且很多机构报价就是直接报Butterfly价格(Vol)的。
这次Put Butterfly标的EURUSD,到期日2024年1月初,大约2800手,Strike 1.05/1.06*2/1.08,稍微有点偏度,不是那么对称的Butterfly。
是赌EURUSD价格回归1.06还是赌波动率还是其它,留给有兴趣的朋友深挖。
作为参考,EURUSD波动率目前处于低位:
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