波动率VIX这么低,预示着行情难以大起大落,温水煮青蛙,难以快意斩乱麻。
目前标普500已经走到了4585,年底到期的期货价格更是早就突破4600。这个已经基本突破了华尔街卖方分析师的乐观场景的预估了。是不是一拨上调又要来袭?这次CS来打头阵了:
BCA是今年美股预测最准确的机构之一,他家的Doug Peta这个观点蛮有趣的:
不管各家怎么说,其实对交易员来说,最重要的还是桌面上其他玩家的行为。空头的投降日,也就是行情的反转日。
我们的日频模型追踪显示,18日SP500空头在期货期权市场上已经出现了小规模止损,但奈何规模很小,还需再观察接下来变化。
其实,GS上周的对冲基金数据也显示,指数/ETF上出现近期最大的空头回补。
CTA模型则显示不管行情如何,SP500一周内都有资金流出(止盈止损?)。
历史上,我们的Gamma-Impulse(和Gamma-Skew)指标都有相当高的准确度,有兴趣的朋友们可以多多关注近期的日频更新(点击阅读原文)。
快速分享,祝顺利!