鲍叔一个月来的首次亮相,果然如期带来的市场的大震动。
UST Yield上涨,美股下跌,黄金下跌也都算合理(原因可参考近期Blog,此处不表)。
只是原油下跌3美元,创下1月4日以来的最大单日百分比跌幅,是不是有些过分,黄金也没有跌这么多。所以一定有除了鲍叔发言和美元走强之外的其他原因。
嗯最大原油进口国中国发布疲软数据,高盛今日研报也提到EIA在周五发布的“供应调整/supply adjustment”(平衡项)的季度评估。这个科目从去年以来约0.8mb/天,而 2016-21年间约为0.3mb/天。鉴于EIA拥有更深更广的数据,所以这个变化对市场会有较大冲击(此处不细聊)。
FairValue量化模型上看,微微Undervalued。
从仓位上来看,CTA Flow偏弱但并不很明显(WTI Down Trigger 76.1)。
一直最重视的期权市场之前给出了价格偏高的信号,所以近期减弱了多仓,避过了大跌的影响。(今日数据随后出)
快速分享,细节各位请自行推敲,Have a nice day!