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VaR Backtesting & xVAs: 汇丰一天损失2亿美元
对银行来说，同样是做生意，即可以把钱用在货币市场做借贷，也可以用在对公或对私信贷上，看成本与收益对比哪个生意更好。 衍生品业务亦是如此。简单来说，可以把各类估值调整XVA当做是运行这些OTC衍生品业务的成本（the costs of running an OTC derivatives operation），与之对照的是衍生品的双向盯市估值与损益。 在负利率越来越普遍的现在，传统的信贷业务…- 522
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