RiskMacro - 期权市场Greeks监控图集 20260619

<u>对CME等期货期权市场的监控图表，包含独家期权指数等最新数值。</u> 如果不能查阅PDF，也可以自行在线查阅网站图表 - 期权指数。

摩根大通：美国市场情报：宏观周报

**本周宏观数据密集，核心焦点是6月25日（周四）的PCE数据及GDP修正值。** 市场将从中寻找通胀路径和增长韧性的最新信号。**__PCE数据是本周最重要的宏观催化剂__**，将直接影响市场对美联

高盛：更新G10期限溢价估算——仍然偏高

**__G10债券期限溢价仍处高位，但新调查模型显示溢价水平低于纯曲线模型__**。高盛引入基于短期利率预期的调查数据（Kim-Wright方法）作为现有纯收益率曲线模型（ACM方法）的补充。**__

高盛：晨间简报：1）美元与美联储信誉，2）英镑更新，3）美国通胀，4）下调黄金预测

**__美元正面临“信誉溢价”的逆转，英镑被高估，黄金短期上行空间受限__**。Warsh首次FOMC会议结果鹰派，美元有望追赶实际利率利差；英镑是G10中最被高估的货币；黄金因美联储年内不降息而下调

高盛：中国周度快报：A股因硬/软科技分化加剧上涨3%；陆家嘴论坛释放规则导向型资本账户开放信号

**A股本周上涨3%，而H股下跌3%，核心驱动力是硬科技与软科技板块的进一步分化。** 陆家嘴论坛上，中国高级金融监管官员释放了向规则导向型资本账户开放转型的信号。5月固定资产投资和零售数据不及预期。

◆独家市场洞察 2026-06-19

1) 6/19瑞士签署伊朗协议 — 地缘风险溢价全面消退 — 海峡石油流量510万桶/日（vs战前1880万），Brent自MoU宣布以来跌$30至$78.7。商 2) FOMC余震：Warsh终结

◆一封来自Millennium的Offer...

!Image(https://riskmacro.com/wpcontent/uploads/418680.png) 这几天收到了千禧年（Millennium）的一封邮件，希望能作为他们的数据提供商来

◆指数使用

**初始数据图表会显示出所有的指标，但可以通过点击底部图例来隐藏个别指标，也可放大缩小显示。** 以标普500为例：\[wpdatachart id=4\] 1. Settlement Pric

◆本站的诞生

2005年，Bruce第一次接触期权交易，随后进入东京大学金融工程专业学习，老板是元LTCM的资深策略师。  2008年，Bruce回到北京，为北京某总行实施了国内首个BGM利率模型。此后数年Br

Vibe Coding开发手记：从重建网站到投研Agent

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