RiskMacro - 期权市场Greeks监控图集 20260612

<u>对CME等期货期权市场的监控图表，包含独家期权指数等最新数值。</u> 如果不能查阅PDF，也可以自行在线查阅网站图表 - 期权指数。

BCA：核心观点：AI轮动风险遇上政策反弹

**市场仍可参与但需谨慎选择。** 基本面仍支撑市场，但市场对轮动、政策风险和通胀意外越来越脆弱。AI仍是主导的跨资产主题——驱动IPO供应、韩国股市动能和政治反弹——而固收观点倾向于选择性：避免美国

BMO：欢迎沃什

[政策] **__尽管FOMC会议和沃什作为主席的首次新闻发布会无疑存在一定的事件风险，但我们预计周三美联储事件不会导致任何重大的价格波动__**。在很大程度上，市场已经为沃什的首次亮相做好准备，认为

德银：美国固定收益周报

[利率] **__围绕伊朗潜在和平协议的乐观情绪导致收益率走低，但此后走势已部分回吐__**。尽管对公告有下意识的反应，但基本面负面因素——因国防、能源和AI支出导致的全球债券供应增加——仍然存在，应

德银：投资者仓位与资金流——一次急剧而狭窄的平仓

[权益] **__过去两周股市小幅回调，标普500指数下跌近5%，符合每隔几个月发生一次的小幅回调的典型模式__**。这次回调明显狭窄，主要由大盘科技股驱动（纳斯达克100指数下跌7%，Mag 7指数

◆独家市场洞察 2026-06-13

1) Gamma情绪全面反转确认 + CTA GC翻short——ES +0.03(昨日-0.72), NQ +0.01(昨日-0.67), GC CTA从flat翻 2) 6月FOMC预览——点阵

◆一封来自Millennium的Offer...

!Image(https://riskmacro.com/wpcontent/uploads/418680.png) 这几天收到了千禧年（Millennium）的一封邮件，希望能作为他们的数据提供商来

◆指数使用

**初始数据图表会显示出所有的指标，但可以通过点击底部图例来隐藏个别指标，也可放大缩小显示。** 以标普500为例：\[wpdatachart id=4\] 1. Settlement Pric

◆本站的诞生

2005年，Bruce第一次接触期权交易，随后进入东京大学金融工程专业学习，老板是元LTCM的资深策略师。  2008年，Bruce回到北京，为北京某总行实施了国内首个BGM利率模型。此后数年Br

Vibe Coding开发手记：从重建网站到投研Agent

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