RiskMacro - 期权市场Greeks监控图集 20260629

<u>对CME等期货期权市场的监控图表，包含独家期权指数等最新数值。</u> 如果不能查阅PDF，也可以自行在线查阅网站图表 - 期权指数。

摩根大通：国际市场情报晨报

**HF 总杠杆率从 361% 降至 338%，但仍处于 5 年 98% 分位**。降幅主要由期权到期后展期所致，而非主动去杠杆。**__但 7 月下旬主动去杠杆风险很高__**：1) 主要指数再平衡

德银：FX 专题报告：澳大利亚经常账户重返赤字的原因与影响

**澳大利亚经常账户在 2020-2023 年短暂转为盈余后，已于 2026 年 Q1 重返赤字，贸易余额自 2017 年以来首次转负。** 这背后既有临时性因素的消退，也有结构性驱动。**__但德银

摩根大通：权益策略：看好欧洲下半年进一步上涨——更新目标价与仓位

**欧洲权益下半年仍有 5-10% 上行空间，全球权益维持建设性看法。** 我们更新了欧洲指数目标，预计 SXXP 在当前 630 基础上再涨 5-10%。全球层面，我们仍看好 2H，坚持周期股交易，

高盛：亚洲展望：油价缓解、美元压力、科技繁荣

亚洲作为全球最大石油进口地区，近期迎来多重利好：**油价大幅回落**、**科技出口繁荣**，但美元走强构成新压力。**__核心叙事是"能源冲击消退 + 科技周期上行"的双轮驱动__**，但内需疲弱（尤

◆独家市场洞察 2026-06-29

1) 季末再平衡+股票融资压力飙升至12月以来最高 2) Gold $4103强势收复$4000，但GC Gamma z=-1.78仍极端偏空——期权拒绝追涨 (持续) 3) WTI $70.24

◆一封来自Millennium的Offer...

!Image(https://riskmacro.com/wpcontent/uploads/418680.png) 这几天收到了千禧年（Millennium）的一封邮件，希望能作为他们的数据提供商来

◆指数使用

**初始数据图表会显示出所有的指标，但可以通过点击底部图例来隐藏个别指标，也可放大缩小显示。** 以标普500为例：\[wpdatachart id=4\] 1. Settlement Pric

◆本站的诞生

2005年，Bruce第一次接触期权交易，随后进入东京大学金融工程专业学习，老板是元LTCM的资深策略师。  2008年，Bruce回到北京，为北京某总行实施了国内首个BGM利率模型。此后数年Br

Vibe Coding开发手记：从重建网站到投研Agent

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