RiskMacro - 期权市场Greeks监控图集 20260703

<u>对CME等期货期权市场的监控图表，包含独家期权指数等最新数值。</u> 如果不能查阅PDF，也可以自行在线查阅网站图表 - 期权指数。

高盛：周度市场速览

AI叙事出现“扭曲”，资金从“铲子股”轮动至“应用股”，但Mag7迅速反弹。中国AI受益股与支出股分化极端，欧洲面临中国竞争加速，德国财政扩张与养老金改革是重要但被忽视的主题。 [权益] **__A

摩根大通：关键外汇观点：即使美元暂歇，利差交易仍可延续

**__美元多头可能暂歇，但利差交易仍是2H核心主题__**。JPM维持"看多beta、看多美元"的双支柱框架，但模型信号已转向对美元更中性。非美增长/权益动能初现改善，若美国数据不触发联储立即行动，

摩根士丹利：美国权益策略：策略数据包

**市场宽度正在改善，等权重指数跑赢。** 我们继续推荐通过可选消费、运输和区域银行来布局这一轮动主题。__盈利复苏的故事仍被低估__——随着收入增长回归叠加成本结构精简，经营杠杆和EPS增长已达到2

高盛：中国每周启动：MSCI中国反弹3%而A股盘整；证监会发布草案规则放宽再融资要求

MSCI中国在经历上周6%回调后本周反弹3.1%，表现优于A股（沪深300微跌0.5%）。**核心叙事是市场在消化政策信号与分化PMI数据**。中国央行6月29日首次进行3000亿元隔夜逆回购操作，6

◆独家市场洞察 2026-07-04

1) GS Weekend Macro Call: Fed 7月不加息已成Street新共识 2) GS上调USD/JPY目标至165：日本期限溢价结构性走阔 3) EM盈利驱动达历史极值：韩国E

◆一封来自Millennium的Offer...

!Image(https://riskmacro.com/wpcontent/uploads/418680.png) 这几天收到了千禧年（Millennium）的一封邮件，希望能作为他们的数据提供商来

◆指数使用

**初始数据图表会显示出所有的指标，但可以通过点击底部图例来隐藏个别指标，也可放大缩小显示。** 以标普500为例：\[wpdatachart id=4\] 1. Settlement Pric

◆本站的诞生

2005年，Bruce第一次接触期权交易，随后进入东京大学金融工程专业学习，老板是元LTCM的资深策略师。  2008年，Bruce回到北京，为北京某总行实施了国内首个BGM利率模型。此后数年Br

Vibe Coding开发手记：从重建网站到投研Agent

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