20220607华尔街观察 – 大宗波动率会再次上涨么

释放双眼,带上耳机,听听看~!

昨天日记发出后,有朋友留言说添加详细逻辑更好,我回复说留给未来几天的媒体,这不今天某见闻媒体头条就是,不过我大概看了一下有点失望,基本上也仅是结论而已。文中还提到GS刚刚将第三季度布油预测上调至140美元。这个也推荐会员朋友通过APP或Web端下载原文有详细逻辑。

最近一段时间,由于通胀担忧减弱等等原因,包含Rate vol在内的FICC波动率均从高位下降。

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拿WTI原油来看,近期波动率也大幅下降,Vol Skew也基本恢复正常。

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但是,昨夜似乎整个Volatility Cube均有所上涨:

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我们In-house Gamma情绪指标也显示最近原油期权投资者情绪开始高涨(Gamma-Skew),但还没有观察到止损盘大量出现(Gamma-Impulse)。

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另外,下周联储FOMC会议在即,本周Blackout Period期间市场是否会做出较大反应呢,这些都是需要认真思考的。波动率是否会继续上涨呢?个人觉得这个可能性还是蛮大的,值得继续关注。

快速分享以上。

会员朋友请用App或Web端下载研报原文,文中数据可网站查询,Have a nice day


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